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| 基于NARX神经网络与ARMA的汇率混合预测模型 | |
| 引用本文： | 蒋传进,宋福根.基于NARX神经网络与ARMA的汇率混合预测模型[J].统计与决策,2010(15). |
| 作者姓名： | 蒋传进 宋福根 |
| 作者单位： | 1. 上海商学院,信息与计算机学院,上海,200235;东华大学,旭日工商管理学院,上海,200051 2. 东华大学,旭日工商管理学院,上海,200051 |
| 摘 要： | 汇率时间序列是一个动态复杂系统,单独的线性回归模型或者非线性神经网络都不能很好地反映系统的特征.文章将汇率时间序列分解成线性序列和非线性序列两部分,并分别用ARMA和NARX神经网络进行建模;最后组合成NARX-ARMA汇率混合预测模型.结果证明,相比其他汇率预测模型,NARX-ARMA混合模型有更好的预测效果. |
| 关 键 词： | 汇率预测 |
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