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| 事件研究中度量正常收益率的新方法 | |
| 引用本文： | 张红梅,刘玉芬.事件研究中度量正常收益率的新方法[J].统计与决策,2010(6). |
| 作者姓名： | 张红梅 刘玉芬 |
| 作者单位： | 1. 贵州财经学院,管理科学与工程管理学院,贵阳,550004 2. 贵州财经学院,信息学院,贵阳,550004 |
| 基金项目： | 贵州省科技厅软科学研究资助项目 |
| 摘 要： | 文章针对事件研究中传统平均收益率法的局限,提出了一种时间加权的平均收益率法.该方法在度量正常收益率时,运用自相关函敷,对估计窗口内自相关程度越高的滞后项赋予越高的时间权重,从而在一定程度上减少了对正常收益率的高估或低估.应用实例证明了该方法的可行性和有效性. |
| 关 键 词： | 事件研究法 正常收益率 平均收益率法 时间权重 自相关函数 |
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