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| 我国国债收益率曲线波动性研究 | |
| 引用本文： | 许芳.我国国债收益率曲线波动性研究[J].湖南工程学院学报(社会科学版),2003,13(3):24-26. |
| 作者姓名： | 许芳 |
| 作者单位： | 中南民族大学研究生部,湖北,武汉,430074 |
| 摘 要： | 我国国债市场经过20多年的快速发展,已经成为我国金融市场的重要组成部分。但2002年我国国债收益率曲线出现了较大的波动,就此状况,结合国债的利率期限结构理论,选取了三个时点的收益率曲线作为研究对象,深入地分析造成收益率曲线波动的原因。 |
| 关 键 词： | 期限结构 收益率曲线 波动 价值回归 |
| 文章编号： | 1671-1181(2003)03-0024-03 |
| 修稿时间： | 2003年2月28日 |
Research into Fluctuation of the Yield Curve of China's Treasury Bond |
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| Abstract: | |
| Keywords: | term structure of interest rate yield curve fluctuation regression of value |
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