| 中国股市收益率分布函数研究 |
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| 引用本文： | 封建强,王福新. 中国股市收益率分布函数研究[J]. 中国管理科学, 2003, 11(1): 14-21 |
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| 作者姓名： | 封建强 王福新 |
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| 作者单位： | 中国人民大学统计系 北京 100086 |
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| 摘 要： | 本文在考察了文献中描述股票收益率的各类分布函数的基础上,以稳定Paretian分布与t分布为备择,研究了沪、深股市各类综指收益率的分布函数的形式,并对分布函数的参数进行了估计。
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| 关 键 词： | 中国股市 收益率 分布函数 |
| 文章编号： | 1003-207(2003)01-0014-08 |
| 收稿时间： | 2001-07-27; |
| 修稿时间： | 2001-07-27 |
A Research On Return Distribution Function Of Chinese Stock-Market |
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| FENG Jian-qiang,WANG Fu-xin. A Research On Return Distribution Function Of Chinese Stock-Market[J]. Chinese Journal of Management Science, 2003, 11(1): 14-21 |
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| Authors: | FENG Jian-qiang WANG Fu-xin |
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| Affiliation: | Department of Statistics, Renmin University of China, Beijing 100086, China |
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| Abstract: | On the basis of researching stock return distribution function in documents,this paper choose stable paretian distribution and t distribution as distribution form discribing Shanghai and Shenzhen stock market return,then use those Stock market’s data to discuss and estimate return distribution. |
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| Keywords: | Stock-Market of China return distribution function |
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