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| 回归系数稳定性的检验及实证分析 | |
| 引用本文： | 江海峰.回归系数稳定性的检验及实证分析[J].统计与决策,2005(21):126-127. |
| 作者姓名： | 江海峰 |
| 作者单位： | 安徽工业大学经济学院 |
| 摘 要： | 一、问题的提出
对于一般的线性回归模型
yi=b0+blxli+b2x2i+…+bkxki+εii=1,2…n
而言,通常的做法是根据实际问题收集资料,使用最小二乘法回归得出系数的估计值,然后进行系数显著性的t检验和回归方程整体显著性的F检验,在通过检验之后就用模型进行预测等应用.然而一个值得重视的问题却经常被忽略,即回归系数在样本期内和样本期外是否稳定.如果系数无论在样本期内还是样本期外都不稳定,那么进行系数估计和预测所得到的结论就值得怀疑,因为前者使用整个样本期的数据进行回归就掩盖了系数突变的特征,而后者使用系数突变的模型进行样本外推断,结果的合理性当然有待证实. |
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