|
|||||
|
|
| 保费随机收取的二维风险模型的破产概率 | |
| 作者姓名： | 黄玉娟 于文广 |
| 作者单位： | 1. 山东交通学院理学院,济南,250023 2. 山东财经大学保险学院,济南,250014 |
| 基金项目： | 基金项目:国家自然科学基金资助项目,教育部人文社会科学研究基金资助项目,山东省自然科学青年基金资助项目,山东省高等学校人文社会科学研究资助项目,山东省统计科研重点课题资助 |
| 摘 要： | 文章研究了一类相依结构的二维风险模型,其中新保单以Poisson分布流到达,且发生索赔时会依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔过程的ρ-稀疏过程;运用一维风险模型的相关理论得了到二维风险模型的调节系数方程、调节系数的上下界、最终破产概率满足的不等式和最终破产概率满足的精确表达式,并给出了二维风险模型的几种破产概率的具体表达式。 |
| 关 键 词： | 破产概率 二维风险模型 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |