对我国物价波动性及其影响因素的变量考察 |
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引用本文: | 刘爱萍.对我国物价波动性及其影响因素的变量考察[J].统计与决策,2012(14):97-100. |
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作者姓名: | 刘爱萍 |
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作者单位: | 河南财政税务高等专科学校外经系,郑州,451464 |
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摘 要: | 文章首先从ARCH模型的角度,对我国CPI波动进行了实证研究,得知其残差序列存在显著的ARCH效应,而且通过GARCH模型分析得知我国的CPI波动具有长期记忆性,并且外部的一个冲击对我国的物价波动具有显著的杠杆效应;其次利用脉冲反应模型,以投资与消费为例对物价的冲击因素进行比较分析得知,投资对物价的冲击力度明显高于消费的冲击力度;最后通过方差分解结果得知,CPI自身的冲击是导致我国物价波动的最主要因素,其次才是投资。因此我们可以得出以下结论:我国CPI波动具有长期记忆性特征,通货膨胀与通货紧缩一旦形成,就极容易造成恶性循环。
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关 键 词: | GARCH-VAR模型 物价波动性 周期性与非对称性 |
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