基于数据挖掘的股票指数涨跌概率推断 |
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引用本文: | 彭益.基于数据挖掘的股票指数涨跌概率推断[J].统计与决策,2012(16):159-161. |
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作者姓名: | 彭益 |
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作者单位: | 湖南大学金融与统计学院,长沙,410079 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目 |
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摘 要: | 文章基于历史数据采用泊松分布对股票指数涨跌的动态过程进行拟合,选取合适的拟合评估函数确定最佳泊松分布拟合的参数值。在此基础上构建股票指数涨跌的概率分布函数来对股指涨跌进行预测。选取了上证综合指数、新上证综指和深证新指数进行检验,检验结果显示预测的结果较好,能在一定程度上对股票指数涨跌进行预测,技术分析在中国股票市场具有一定的效果。
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关 键 词: | 数据挖掘 技术分析 泊松分布 概率推断 |
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