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| Markov链随机利率下寿险精算函数的分布模拟 | |
| 引用本文： | 张连增,段白鸽,卜林.Markov链随机利率下寿险精算函数的分布模拟[J].统计与决策,2012(14):7-12. |
| 作者姓名： | 张连增 段白鸽 卜林 |
| 作者单位： | 1. 南开大学经济学院,天津,300071 2. 南开大学商学院,天津,300071 |
| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目，教育部重大资助项目 |
| 摘 要： | 传统的寿险精算理论往往假设利率在评估期内保持不变,这显然是不太符合实际的。随着市场利率的频繁波动以及精算理论研究的深入发展,最近10多年来,随机利率逐渐被引入到寿险精算的研究和应用中。文章考虑在Markov链随机利率下,如何应用随机模拟的方法得到精算函数变量的概率分布,并采用当前国际上日益流行的R软件,编程实现数值计算。文章对精算函数变量的概率分布的完整描述,有助于深入理解寿险产品的内在风险。 |
| 关 键 词： | Markov链 随机利率 两全保险 定期生命年金 随机模拟 |
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