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| 分形市场中欧式看涨期权的动态稳健定价模型 | |
| 引用本文： | 张慧,孟纹羽.分形市场中欧式看涨期权的动态稳健定价模型[J].统计与决策,2012(18):77-80. |
| 作者姓名： | 张慧 孟纹羽 |
| 作者单位： | 山东财政学院统计与数理学院,济南,250014 |
| 基金项目： | 山东省软科学项目，山东省社会科学规划研究项目，山东省统计局重点课题，山东省教育厅人文社科项目 |
| 摘 要： | 研究具有Knight不确定性的分形金融市场,建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型,利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避险参数以及进行数值计算,验证Knight不确定性对欧式看涨期权动态稳健定价的重要影响。 |
| 关 键 词： | 稳健定价 分形布朗运动 拟条件期望 拟鞅 Knight不确定性 |
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