基于logistic回归模型对股票涨跌趋势的预测——以贵阳银行为例 |
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引用本文: | 王兰,何远霞,焦登丹.基于logistic回归模型对股票涨跌趋势的预测——以贵阳银行为例[J].中国管理信息化,2023(4):156-158. |
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作者姓名: | 王兰 何远霞 焦登丹 |
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作者单位: | 贵州财经大学数统学院 |
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摘 要: | 在经济全球化过程中,进入金融行业的投资者越来越多,其中股票投资愈来愈受到大众的关注。股票趋势的预测受到众多投资者的关注,正确的预测有助于减少投资风险。文章运用时间序列数据与logistic回归模型相结合的方法,对贵阳银行的历史股票价格趋势进行实例分析,结合混淆矩阵与AUC评价方法进行模型评估,从而将其合理地用于投资方向与投资战略。
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关 键 词: | logistic回归模型 AUC评价 股票预测 贵阳银行 |
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