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| 基于ARMA-GARCH模型的内蒙古煤炭价格波动性研究 | |
| 引用本文： | 苏烨.基于ARMA-GARCH模型的内蒙古煤炭价格波动性研究[J].中国管理信息化,2023(20):161-167. |
| 作者姓名： | 苏烨 |
| 作者单位： | 鄂尔多斯应用技术学院 |
| 基金项目： | 内蒙古自治区高等学校科学研究项目“内蒙古煤炭价格波动性实证研究”（NJZY21151）； |
| 摘 要： | 文章运用ARMA-GARCH模型，以内蒙古煤炭价格指数的对数收益率为研究对象，对内蒙古煤炭价格波动性进行实证研究。研究结果显示，内蒙古煤炭价格指数的对数收益率序列均具有明显的波动集聚性，波动率序列具有显著的ARCH效应；煤炭市场往期的波动对现在波动的影响明显大于外部冲击；通过ARMA-GARCH模型中ARCH系数与GARCH系数之和与“1”的大小比较可知，波动具有不同强度的持续性和增强的趋势。 |
| 关 键 词： | 煤炭价格指数 ARMA-GARCH模型 波动性 内蒙古 |