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| 金融市场中幂率分布特性研究 | |
| 引用本文： | 吕晓华.金融市场中幂率分布特性研究[J].统计与咨询,2008(5):54. |
| 作者姓名： | 吕晓华 |
| 作者单位： | 浙江工商大学 |
| 摘 要： | 在金融市场的风险管理中,VaR(value-at-Risk)已经成为最重要并广泛应用的风险度量工具之一,VaR与收益率分布的尾部密切相关.在有效市场理论下,收益率成正态分布.…… |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |
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