|
|||||
|
|
| 基于Copula函数的动态投资组合研究 | |
| 作者姓名： | 王宝 肖庆宪 |
| 作者单位： | 上海理工大学,管理学院,上海,200093 |
| 基金项目： | 上海市重点学科建设项目 |
| 摘 要： | 文章以传统的投资组合理论为基础,将Copula理论引入到均值一方差模型中来,用Copula函数导出的时变Kendall的tau相关性测度代替线性相关系数,求解投资组合最小方差模型,得到最优投资比例和投资收益,并在此基础上与线性相关下求解的结果进行比较. |
| 关 键 词： | 投资组合 Copula函数 Kendall的tau |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |