| 长记忆性、结构突变条件下中国股市波动率的高频预测 |
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| 引用本文： | 杨科,田凤平.长记忆性、结构突变条件下中国股市波动率的高频预测[J].管理工程学报,2013,27(2). |
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| 作者姓名： | 杨科 田凤平 |
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| 作者单位： | 1. 华南农业大学经济管理学院,广东广州,510642
2. 中山大学国际商学院,广东广州,510275 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，国家社科基金资助项目，广东省哲学社会科学规划资助项目，广东省高校优秀青年创新人才培育计划资助项目(育苗项目)，中央高校基本科研业务费专项资金中山大学青年教师培育项目 |
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| 摘 要： | 本文在考察上证综指和深证成指日已实现波动率的长记忆性特征和结构突变的基础上构建了已实现波动率自回归结构突变模型,并用于进行预测.预测结果表明,在未来结构突变已知情形下,自回归结构突变模型的预测效果比其他预测模型要好,在未来结构突变未知情形下,该模型的预测效果比ABDL模型稍微差,而ABDL模型在两种情形下都是比较稳健的预测模型.
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| 关 键 词： | 已实现波动率 预测 长记忆性 结构突变 |
Volatility Projection with High Frequency Data under Long Term Memory and Structural Break in Chinese Stock Markets |
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| YANG Ke
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TIAN Feng-ping.Volatility Projection with High Frequency Data under Long Term Memory and Structural Break in Chinese Stock Markets[J].Journal of Industrial Engineering and Engineering Management,2013,27(2). |
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| Authors: | YANG Ke TIAN Feng-ping |
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