| 基于半定规划松弛的高阶投资组合优化研究 |
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| 引用本文： | 彭胜志,王福胜.基于半定规划松弛的高阶投资组合优化研究[J].管理工程学报,2013,27(2). |
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| 作者姓名： | 彭胜志 王福胜 |
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| 作者单位： | 1. 东北林业大学经济管理学院,黑龙江哈尔滨,150040
2. 哈尔滨工业大学管理学院,黑龙江哈尔滨,150001 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，教育部人文社会科学青年基金资助项目，中央高校基本科研业务费专项资金资助项目 |
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| 摘 要： | 以最小化峰度为例研究了具有高阶目标函数的投资组合优化问题.针对目标函数的高阶性与非凸性所带来的投资组合优化模型求解困难,根据Lasserre和Waki的研究成果,提出高阶投资组合优化模型的半定规划松弛算法；并从理论上推导得到最小化峰度的投资组合优化模型的有效前沿.最后通过实证分析,验证了理论推导得到的有效前沿,进而说明了半定规划松弛算法求解高阶投资组合优化问题的有效性.
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| 关 键 词： | 投资组合 高阶矩 半定规划松弛 有效前沿 |
Portfolio Optimization with Higher Order Moments Based on Semidefi nite Programming Relaxation |
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| PENG Sheng-zhi
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WANG Fu-sheng.Portfolio Optimization with Higher Order Moments Based on Semidefi nite Programming Relaxation[J].Journal of Industrial Engineering and Engineering Management,2013,27(2). |
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| Authors: | PENG Sheng-zhi WANG Fu-sheng |
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