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| 商业银行债券组合风险的动态分析 | |
| 引用本文： | 李中杰,肖庆宪.商业银行债券组合风险的动态分析[J].统计与决策,2005(22):93-95. |
| 作者姓名： | 李中杰 肖庆宪 |
| 作者单位： | 上海理工大学,管理学院,上海,200093 |
| 基金项目： | 上海市哲学社会科学规划课题(2005BJB020) |
| 摘 要： | 本文从资产组合的角度出发,借鉴约化模型中的方法,利用企业债券的价格获得了企业的违约强度,进而得到了其违约概率.在得到违约概率之后,通过构造损失函数并利用CVaR方法建立了一个期望收益最大化的优化模型,求出了投资组合的最佳比例. |
| 关 键 词： | 信用风险 违约强度 CVaR |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)11-0093-03 |
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