| 经济计量方法上的突破——解读2003年度诺贝尔经济学奖 |
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| 引用本文： | 周战强.经济计量方法上的突破——解读2003年度诺贝尔经济学奖[J].河南教育学院学报(哲学社会科学版),2004,23(5):62-66. |
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| 作者姓名： | 周战强 |
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| 作者单位： | 中央财经大学,经济学院,北京,100081 |
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| 摘 要： | 2003年度诺贝尔经济学奖由罗伯特·恩格尔和克莱夫·格兰杰共同获得.恩格尔因提出的自回归条件异方差(ARCH)模型可以处理经济时间序列的时变波动性而获奖,格兰杰因提出的协整模型可以处理经济时间序列的非平稳性而获奖.
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| 关 键 词： | 格兰杰 协整模型 恩格尔 ARCH模型 |
| 文章编号： | 1006-2920(2004)05-0062-05 |
| 修稿时间： | 2004年5月8日 |
Breakthroughs in Econometric Methods--A Review of the Thoughts on Nobel Prize in Economic Sciences 2003 |
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| ZHOU Zhan-qiang.Breakthroughs in Econometric Methods--A Review of the Thoughts on Nobel Prize in Economic Sciences 2003[J].Journal of Henan Education Institute(Philosophy and Social Science Edition),2004,23(5):62-66. |
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| Authors: | ZHOU Zhan-qiang |
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| Abstract: | Robert F. Engle and Clive W.J. Granger are Nobel Laureates in economic sciences 2003. Engle was awarded for Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity(ARCH) model that captures time-varying volatility, one key property of many economic time series, and Granger was for cointegration model that deals with nonstationarity, another of them. |
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| Keywords: | Granger cointegration model Engle ARCH model |
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