封闭式证券投资基金业绩实证分析 |
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引用本文: | 王健,方强.封闭式证券投资基金业绩实证分析[J].武汉交通科技大学学报,2002,15(1):35-39. |
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作者姓名: | 王健 方强 |
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作者单位: | 武汉理工大学管理学院,湖北武汉430070 |
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摘 要: | 依据资本市场理论通过对事后证券组合特征曲线的回归分析有基金与大盘的相关性分析,对我国目前的契约型基金进行了实证研究,结果表明:经过风险调整,所有样本基金并未获得超出市场平均水平的超额收益率,同时,没有证据支持我国的基金经理具有市场定时能力。另外,由于我国的证券市场创办时间短、不成熟,对基金的收益分析还必须考虑我国的某些不规范因素。
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关 键 词: | 证券投资基金 回归分析 相关分析 指数化投资 |
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