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| 基于非参数模型设定检验方法的上证指数波动率的研究 | |
| 引用本文： | 李成群.基于非参数模型设定检验方法的上证指数波动率的研究[J].学术论坛,2007,30(9):122-126. |
| 作者姓名： | 李成群 |
| 作者单位： | 广西财经学院数学与统计系,广西,南宁,530003 |
| 摘 要： | 文章对上证指数A股日收益指数的波动性建模,介绍并使用了非参数模型设定检验方法进行多个模型的评价,结果表明在GARCH模型中引入t新息分布,使得GARCH模型在显著性水平=0.05下通过了非参数模型设定检验.它可以用于风险管理、资产定价等方面的研究. |
| 关 键 词： | 非参数模型设定检验法 GARCH模型 上证指数 波动率 风险管理 |
| 文章编号： | 1004-4434(2007)09-0122-05 |
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