| 投资组合模型的割平面解法的数值算例 |
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| 引用本文： | 陈国华,廖小莲.投资组合模型的割平面解法的数值算例[J].湖南人文科技学院学报,2006(6):5-7. |
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| 作者姓名： | 陈国华 廖小莲 |
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| 作者单位： | 1. 湖南人文科技学院数学系,湖南,娄底,417000;湖南大学工商管理学院,湖南,长沙,410082
2. 中南大学数学与计算科学技术学院,湖南,长沙,410075 |
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| 摘 要： | 在文献6]中,我们提出了带交易费用的投资组合模型的割平面解法,本文对文献6]中的结论进行了论证,并给出了数值算例。
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| 关 键 词： | 投资组合 割平面法 数值算例 |
| 文章编号： | 1673-0712(2006)06-0005-03 |
| 修稿时间： | 2006年6月28日 |
A Numerical Example for Cutting Plane Solution to Investment Combined Model |
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| CHEN Guo-hua,LIAO Xiao-lian.A Numerical Example for Cutting Plane Solution to Investment Combined Model[J].Journal of Hunan Institute of Humanities,Science and Technology,2006(6):5-7. |
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| Authors: | CHEN Guo-hua LIAO Xiao-lian |
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| Institution: | CHEN Guo-hua 1,2,LIAO Xiao-lian 3 |
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| Abstract: | Mean variance portfolio selection problem with transaction cost(MVC) was proposed in Document 6].A proof is given for the theorem proposed by 6] firstly,and then a numerical example is given to illustrate the behavior of the proposed algorithm. |
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| Keywords: | investment combination cutting plane method numerical example |
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