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| 中国黄金市场的套期保值研究 | |
| 引用本文： | 李芳.中国黄金市场的套期保值研究[J].经营管理者,2011(2):8. |
| 作者姓名： | 李芳 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学数学与信息学院; |
| 摘 要： | 本文对比静态与动态套期保值估值法,得出一元GARCH估值法最优,在此基础上考虑套期保值期限对套期保值效果的影响,结果显示周数据的套期保值效果最佳,这由我国的黄金市场套期保值功能不完善决定的。 |
| 关 键 词： | 套期保值比率 套期保值效果 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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