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杂志ISSN号
商业银行利率风险管理缺口模型的评介
作者姓名:
张冀
孙亚南
隋珂青
作者单位:
中国人民大学财政金融学院 北京100872(张冀,孙亚南),中央财经大学 北京100081(隋珂青)
摘 要:
利率风险管理是商业银行资产负债管理中的重要课题,利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理最基本的手段之一。当前,对利率风险管理主要从经济学和财务方法两个角度,通过经济缺口和财务缺口两种利率敏感性缺口模型来达到有关缺口的匹配,实现对利率风险的规避。本文对几种缺口模型进行分析、对比,力图说明各种缺口的优、缺点,为我国银行业提供利率风险控制的理论依据。
关 键 词:
经济缺口模型
到期日模型
重定价模型
久期缺口模型
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