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最佳投资组合的稳定性及其实证分析
引用本文:曹圣山,王元月,徐振华.最佳投资组合的稳定性及其实证分析[J].中国管理科学,2003,11(Z1):236-239.
作者姓名:曹圣山  王元月  徐振华
作者单位:1. 中国海洋大学数学系,山东,青岛,266071
2. 中国海洋大学经济学院,山东,青岛,266071
摘    要:建立组合投资的多目标决策模型,将投资者的收益-风险偏好程度量化,提出一种从品种选择、参数确定、模型建立到确定最佳组合的系统的投资方法.实证研究了最佳投资组合关于投资者的收益-风险偏好程度的稳定性,由此证明,对于不同投资风格的投资者,相应的最佳投资组合的调整直观且简便易操作.

关 键 词:净资产收益率  投资组合  多目标决策
文章编号:1003-207(2003)zk-0236-04
修稿时间:2003年7月18日

Stability of Portfolio and Its Empirical Analysis
Abstract:
Keywords:
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