最佳投资组合的稳定性及其实证分析 |
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引用本文: | 曹圣山,王元月,徐振华.最佳投资组合的稳定性及其实证分析[J].中国管理科学,2003,11(Z1):236-239. |
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作者姓名: | 曹圣山 王元月 徐振华 |
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作者单位: | 1. 中国海洋大学数学系,山东,青岛,266071 2. 中国海洋大学经济学院,山东,青岛,266071 |
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摘 要: | 建立组合投资的多目标决策模型,将投资者的收益-风险偏好程度量化,提出一种从品种选择、参数确定、模型建立到确定最佳组合的系统的投资方法.实证研究了最佳投资组合关于投资者的收益-风险偏好程度的稳定性,由此证明,对于不同投资风格的投资者,相应的最佳投资组合的调整直观且简便易操作.
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关 键 词: | 净资产收益率 投资组合 多目标决策 |
文章编号: | 1003-207(2003)zk-0236-04 |
修稿时间: | 2003年7月18日 |
Stability of Portfolio and Its Empirical Analysis |
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Abstract: | |
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