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| 基于Agent的连续竞价股票市场仿真研究 | |
| 引用本文： | 高宝俊,宣慧玉,李璐.基于Agent的连续竞价股票市场仿真研究[J].管理评论,2005,17(6):3-7,63. |
| 作者姓名： | 高宝俊 宣慧玉 李璐 |
| 作者单位： | 西安交通大学管理学院,西安710049 |
| 摘 要： | 基于Agent的金融市场仿真是一种自底向上的金融复杂系统研究方法。本文针对连续竞价市场建立了一个基于Agent的股票市场仿真模型，模型中有基本分析者和技术交易者两类A—gent。利用这一模型再现了实际交易数据中表现出来的异常现象，研究了技术交易者对价格动态和交易量的影响以及技术交易规则的有效性问题。 |
| 关 键 词： | Agent 股票市场 连续竞价 有效性问题 研究方法 复杂系统 自底向上 金融市场 仿真模型 基本分析 异常现象 交易数据 交易规则 价格动态 交易者 技术 交易量 |
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