| 金融风险与宏观经济风险的交互行为研究北大核心CSSCI |
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| 引用本文： | 刘超,张瑞雪,朱相宇. 金融风险与宏观经济风险的交互行为研究北大核心CSSCI[J]. 管理评论, 2022, 34(2): 46-61 |
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| 作者姓名： | 刘超 张瑞雪 朱相宇 |
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| 作者单位： | 北京工业大学经济与管理学院,北京100124 |
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| 基金项目： | 北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划长城学者培养计划资助项目;国家自然科学基金 |
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| 摘 要： | 金融风险与宏观经济风险相互交织、密切相关,二者之间的交互行为一直是学术界的研究热点。通过构建金融压力指数和宏观经济风险指数,采用DCCA、MF-ADCCA、基于时间延迟的DCCA算法与TVP-VAR模型分析金融风险与宏观经济风险之间交叉相关的、非对称的、方向性的、时变性的复杂交互行为,结果表明:金融风险与宏观经济风险呈双向交叉影响作用关系;金融风险对宏观经济风险的影响相对较大,且金融风险的累积会加重宏观经济下行压力,而金融风险的释放却不能及时带来经济的繁荣;金融风险与宏观经济风险间具有显著的时变关联性,宏观经济风险对金融风险的促进作用不断增强。
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| 关 键 词： | 金融风险 宏观经济风险 DCCA算法 TVP-VAR模型 |
Research on the Interaction between Financial Risk and Macroeconomic Risk |
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| Liu Chao,Zhang Ruixue,Zhu Xiangyu. Research on the Interaction between Financial Risk and Macroeconomic Risk[J]. Management Review, 2022, 34(2): 46-61 |
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| Authors: | Liu Chao Zhang Ruixue Zhu Xiangyu |
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| Keywords: | |
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