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| 广义保险模型破产概率的数值模拟 | |
| 引用本文： | 李黎,周幼平,宋志超.广义保险模型破产概率的数值模拟[J].统计与决策,2010(6). |
| 作者姓名： | 李黎 周幼平 宋志超 |
| 作者单位： | 暨南大学,经济学院统计学系,广州,510632 |
| 摘 要： | 文章基于推广的Cramér Lundberg风险模型Xt=x+∫t0rsXs+c(1+p(s,Xs))+<πs,μs-rs>]ds+∫t0<πs,δsdWs>-∫+0∫(R+)f(s,s,·)Np(dsdx),),利用R软件和数值模拟方法,估计出了三种保险模型的破产概率,并将估计值与指数鞅方法推导出的Lundberg型理论上界进行了比较,以考察其精确程度。结果表明,破产概率的Lundberg型理论上界有些偏大。 |
| 关 键 词： | 应用统计数学 Lundberg型上界 数值模拟 R软件 |
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