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| 多个不确定性实物期权的定价模型 | |
| 引用本文： | 高鹏.多个不确定性实物期权的定价模型[J].内蒙古社会科学,2003,24(6):103-107. |
| 作者姓名： | 高鹏 |
| 作者单位： | 华南理工大学,工商管理学院,广东,广州,510640 |
| 摘 要： | 最近的15年来,在投资项目评价以及动态投资项目管理的研究领域之中,越来越多的注意力放在"实物期权"上。学者们纷纷惊叹实物期权思想所带来的无与伦比的威力,正如MarthaAmram(1998)所说:"实物期权方法是关于价值评估和战略决策制定的一种重要思维方法,并且这种方法的威力正开始改变很多产业的'经济方程式'(economicequation)。"学者们提出了各种各样的数学方法对实物期权进行定价,但是到目前为止,仍然存在着一个悬而未决的问题,这里提出一种具体思路。 |
| 关 键 词： | 实物期权 不确定性 决策树 |
| 文章编号： | 1003-5281(2003)06-0103-05 |
| 修稿时间： | 2003年6月4日 |
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