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关于ADF与PP单位根检验方法的探讨
作者单位:
湖南商学院经济与贸易学院 长沙410205(刘汉中),湖南商学院经济管理研究院 长沙410205(李陈华)
摘 要:
经济理论认为许多经济变量具有非对称的阈值自回归调整行为,而标准的单位根检验ADF和PP法都是基于线性自回归模型而构造的,因此对非对称单位根检验并不适用。本文应用Monte-Carlo模拟方法对ADF和PP检验在TAR与M-TAR模型下的检验势进行系统研究,并对模拟结果的产生原因进行了深入分析。模拟结果表明:当非对称程度较大时,ADF和PP的检验势都具有较大幅度的下降,但是ADF比PP法具有更大程度的下降。
关 键 词:
单位根检验
TAR与M-TAR模型
Monte-Carlo模拟
检验势
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