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| 季节趋势平稳过程间的虚假回归 | |
| 引用本文： | 王汝芳,杜勇宏.季节趋势平稳过程间的虚假回归[J].统计与决策,2009(4). |
| 作者姓名： | 王汝芳 杜勇宏 |
| 作者单位： | 1. 北京物资学院,经济学院,北京101149 2. 南开大学,经济学院,天津,300071 |
| 基金项目： | 北京物资学院科技创新平台资助项目 |
| 摘 要： | 文章推导了当数据生成过程是独立的季节趋势平稳过程情形下,OLS参数估计及检验统计量的极限分布.由于序列中的趋势会导致虚假回归现象的发生.文章借助Monte Cado试验,对上述虚假回归中OLS统计量(t类统计量、R2、DW)的大样本渐近分布进行模拟,发现确实存在虚假回归现象并且受样本容量的影响不大.文章还针对我国数据样本期比较短的特点,就虚假回归下统计量的小样本(T=10,15,30,50)特征进行了模拟. |
| 关 键 词： | 季节趋势平稳过程 季节虚假回归 蒙特卡罗模拟 |
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