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| 国债期限风险溢价的ARCH模型族研究 | |
| 作者姓名： | 谈华君 |
| 作者单位： | 上海财经大学,金融学院,上海,200433 |
| 摘 要： | 国债期限风险溢价是指国债投资回报率与无风险资产收益率之间的差值.分析国债期限风险溢价的影响因素及可预测性.具有较强的理论与实践意义.文章利用ARCH模型族对上交所国债期限风险溢价的周序列建立了回归模型.取得了显著的统计效果. |
| 关 键 词： | 风险溢价 自回归条件异方差模型 长短期利差 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
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