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| 我国通货波动特征及其与经济增长关系的实证分析 | |
| 引用本文： | 方燕,尹元生.我国通货波动特征及其与经济增长关系的实证分析[J].统计与决策,2010(7). |
| 作者姓名： | 方燕 尹元生 |
| 作者单位： | 北京工商大学,经济学院,北京,100037 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目(2008BJY123); 人才强教深化计划资助(PHR20090505) |
| 摘 要： | 文章选择CPI时间序列进行建模,运用ARCH模型和基本统计分析方法,研究了我国通货波动的特征,得出以下结论:通货波动周期在48个月左右,外界对通货波动负的作用要大于正的影响效应,我国近年来通货波动不稳定性开始增加以及经济高速增长对通货波动有显著影响而反之却没有。 |
| 关 键 词： | ARCH模型 变异系数 格兰杰因果检验 |
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