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| 一种基于Eviews的Garch模型的恒生指数研究 | |
| 引用本文： | 张咏梅.一种基于Eviews的Garch模型的恒生指数研究[J].统计与决策,2015(2):159-161. |
| 作者姓名： | 张咏梅 |
| 作者单位： | 苏州大学东吴商学院 |
| 基金项目： | 江苏省教育厅哲学社会科学课题(09SJD790053) |
| 摘 要： | 文章选取香港恒生指数2012年1月4日至2012年12月31日的日收盘数据为研究对象,针对其收益率序列,运用Garch模型对恒生指数进行拟合和检验。分析结果表明,恒生指数收益率序列具有明显的异方差性、波动性和持续性,同时恒生综指有较高的风险溢价现象,即股市波动越大,其存在的风险也越大,收益率也越高。 |
| 关 键 词： | Garch模型 收益率 恒生指数 收盘价格 统计分析 |
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