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| 证券市场运行异常情况统计监测的实证分析 | |
| 引用本文： | 马守荣,许涤龙,韩志楠.证券市场运行异常情况统计监测的实证分析[J].统计与决策,2015(2):147-150. |
| 作者姓名： | 马守荣 许涤龙 韩志楠 |
| 作者单位： | 湖南大学金融与统计学院 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目(13ATJ002);湖南省自然科学基金资助项目(09JJ5048) |
| 摘 要： | 对证券市场运行的异常情况进行统计监测可有效地加强其监管。文章对证券市场运行的异常情况进行了界定,并选取了反映证券市场运行的16个指标数据,运用残差检验和随机方差扩大模型诊断法(RVAR)对证券市场运行的异常情况进行统计监测。结果表明,残差检验可以得到异常点的位置以及在一定概率水平上的残差置信区间,随机方差扩大模型诊断法可以诊断出异常点的位置和出现概率,这两种方法对证券市场运行的异常情况均可进行有效监测。 |
| 关 键 词： | 证券市场运行 残差检验 随机方差扩大模型 Gibbs抽样 |
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