VaR约束下的资产配置决策模型 |
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引用本文: | 赵宏宇.VaR约束下的资产配置决策模型[J].统计与决策,2006(9):12-13. |
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作者姓名: | 赵宏宇 |
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作者单位: | 四川大学工商管理学院 |
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摘 要: | 在现代投资组合理论(Markowitz,1952)中,投资者通过对各种资产的有效配置以达到风险分散并获取最大的投资回报,并利用不得买空及要求必要回报率的条件下,将投资组合风险最小化,并据此形成有效前缘。为更精确度量风险的回报能力,随后Sharpe(1966,1975)利用均值─方差法(M-V)的框
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