| 非奇次空间动态极值估计的模型与应用 |
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| 引用本文： | 胡斌,邹辉文.非奇次空间动态极值估计的模型与应用[J].管理工程学报,2012,26(2):184-190. |
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| 作者姓名： | 胡斌 邹辉文 |
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| 作者单位： | 福州大学管理学院,福建福州,350108 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学规划基金资助项目 |
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| 摘 要： | 传统EVT方法是从静态的角度,研究超额数据的性质。然而,它没有同时考虑极端数据发生的时间所隐含的充分信息。本文首次在国内提出了非奇次空间动态极值理论(ITD-EVT)的概念,克服了EVT的上述缺陷,在极端数据的基础上考虑了时间因素,并引入多个解释变量,使极值分布的是三个参数为时变的,用二维泊松分布过程建立动态空间模型,是文中一大特色。把TD-EVT运用于极端情况下风险值的估计中,对金融风险管理、资产定价等问题有较大的理论和现实意义。
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| 关 键 词： | 非奇次空间动态极值理论(ITD-EVT) 二维泊松过程 参数估计 VaR |
The Model and Application of the Inhomogeneous Time Dynamic Extreme Value Theory |
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| HU Bin
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ZOU Hui-wen.The Model and Application of the Inhomogeneous Time Dynamic Extreme Value Theory[J].Journal of Industrial Engineering and Engineering Management,2012,26(2):184-190. |
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| Authors: | HU Bin ZOU Hui-wen |
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| Institution: | (School of Management,Fuzhou University,Fuzhou 350108,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | inhomogeneous time dynamic extreme value theory(ITD-EVT) two-dimensional Poisson process parametric estimation Value at Risk(VaR) |
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