银行投资组合优化中条件风险价值度量法的应用

随着经济的发展,全球经济在进步的同时也增加了不稳定性,波动十分巨大。所以造成金融业的风险也越来越大,金融危机的发生也比较频繁。所以如何利用科学的预测风险已经成为很多金融行业研究的主要问题。银行对风险的控制能力也急需提升,而对银行来说,如何在运营资本确定的条件下取得最优的经营效益呢,答案就是建立约束条件下的最优投资组合。所以基于这一基本思想,条件风险价值度量法也就应运而生。利用不同数学模型进行投资组合的选择。