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| 二重AR(1)模型的参数估计 | |
| 作者姓名： | 熊炳忠 李卫国 |
| 作者单位： | 北京航空航天大学,理学院,北京,100083 |
| 摘 要： | 二重AR(1)模型是普通AR(1)模型的非线性化,也可看作是RCAR(1)模型的进一步推广。由于二重AR(1)模型比较复杂,传统参数估计方法难以估计其参数,本文提出采用MCMC方法来估计其参数。 |
| 关 键 词： | 二重AR(1)模型 马尔科夫链蒙特卡罗方法 贝叶斯估计 Gibbs抽样 Metropolis-Hasting算法 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)09-0030-03 |
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