| 期权垂直价差交易策略的盈亏界定 |
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| 引用本文： | 刘广伟,杨召举,邓海涛.期权垂直价差交易策略的盈亏界定[J].北京市财贸管理干部学院学报,2007,23(2):33-36. |
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| 作者姓名： | 刘广伟 杨召举 邓海涛 |
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| 作者单位： | 西南财经大学,四川,610074 |
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| 摘 要： | 垂直价差是指投资者买进和卖出的是同一垂直系列的期权所形成的价.相比较基本交易策略而言,此种交易策略属于较为复杂的交易策略,可以把风险锁定在一个特定的区间.目前文献人多只是对其简单介绍,并没有完全考虑到因为协定价格与期权价格之间关系的不同而产生的不同盈亏支付结果.本文通过界定协定价格与期权价格之间关系,对垂直价差交易策略进行全面分析、归纳.
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| 关 键 词： | 期权 垂直价差 牛市 熊市 |
| 文章编号： | 1008-6250(2007)02-0033-04 |
| 修稿时间： | 2007年2月12日 |
Profits and losses of option vertical spread transaction strategy |
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| LIU Guang-wei,YANG Zhao-ju,DENG Hai-tao.Profits and losses of option vertical spread transaction strategy[J].Journal of Beijing Institute of Finance and Commerce Management,2007,23(2):33-36. |
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| Authors: | LIU Guang-wei YANG Zhao-ju DENG Hai-tao |
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