|
|||||
|
|
| 不同行权条件下的股票期权定价研究 | |
| 引用本文： | 党开宇,吴冲锋.不同行权条件下的股票期权定价研究[J].管理工程学报,2001,15(4):77-79. |
| 作者姓名： | 党开宇 吴冲锋 |
| 作者单位： | 上海交通大学现代金融研究中心, |
| 基金项目： | 本文受自然科学基金"九五"重大项目资助(79790130)和上海市哲学社会科学基金资助. |
| 摘 要： | 本文介绍了欧式股票期权计划、亚式股票期权计划及分期执行的股票期权计划,并运用Monte Carlo 模拟进行数值计算.文中给出了不同初始条件下三种股票期权的数值解,重点介绍了分期执行的股票期权的求解思路. |
| 关 键 词： | 欧式期权 亚式期权 期权定价 Monte Carlo模拟 股票期权激励 |
| 文章编号： | 1004-6062(2001)04-0077-03 |
| 修稿时间： | 2000年7月19日 |
Pricing of Stock Options under Different Strike Prices |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |