| 国债回购率的定价模型研究 |
| |
| 引用本文： | 吴国富,杨春鹏. 国债回购率的定价模型研究[J]. 统计研究, 2000, 17(7): 29-31 |
| |
| 作者姓名： | 吴国富 杨春鹏 |
| |
| 作者单位： | 中国科学院应用数学研究所(吴国富)，中国科学院数学与系统科学研究院(杨春鹏) |
| |
| 摘 要： | 一、引言国债回购是金融衍生市场中一种最常用、最普通的交易品种 ,国债回购交易的不断发展是推动整个国债市场顺利运行的重要手段。同时也是整个资本市场的重要组成部分。国债回购是远期合约交易的方式之一。所谓国债回购交易是指某一投资者在卖出债券的同时 ,约定于某一特定日期再以预先约定的价格将债券购回的合约交易。如果投资者Ａ从投资者Ｂ那里购得一个回购 ,则称投资者Ｂ成交一个“反回购”。在西方国家里 ,利用国债回购市场进行“回购”和“反回购”交易最多的是国债一级自营商、大的商业银行、投资银行、基金管理机构和中央银行 ,…
|
| 关 键 词： | |
The Pricing Model of Treasury Securities Repo Ratio |
| |
| WU Guo-Fu,YANG Chun-Peng. The Pricing Model of Treasury Securities Repo Ratio[J]. Statistical Research, 2000, 17(7): 29-31 |
| |
| Authors: | WU Guo-Fu YANG Chun-Peng |
| |
| Abstract: | In this paper, we studied the pricing of treasury securities repo ratio by using arbitrage theory, and obtained the pricing model of treasury securities repo ratio. |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《统计研究》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《统计研究》下载免费的PDF全文 |
|
