| 基于动态规划的套期保值策略研究 |
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| 引用本文： | 梁朝晖.基于动态规划的套期保值策略研究[J].电子科技大学学报(社会科学版),2007,9(1):6-8. |
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| 作者姓名： | 梁朝晖 |
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| 作者单位： | 天津工业大学,天津,300160 |
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| 摘 要： | 运用中国期货市场期铜合约周数据,实证分析了动态规划方法套期保值的效果.研究发现动态规划方法套期保值有效性优于传统静态方法.
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| 关 键 词： | 最优套期保值率 套期保值有效性 套期保值周期 |
| 文章编号： | 1008-8105(2006)04-0006-03 |
| 修稿时间： | 2006年3月17日 |
Hedge Strategy Based on Dynamic Programming |
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| LIANG Zhao-hui.Hedge Strategy Based on Dynamic Programming[J].Journal of University of Electronic Science and Technology of China(Social Sciences Edition),2007,9(1):6-8. |
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| Authors: | LIANG Zhao-hui |
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| Institution: | Tianjin Polytechnic University Tianjin 300160 China |
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| Abstract: | Applying weekly Cu future contracts on the Chinese market,optimal hedge ratios are calculated from the dynamic programming approach.The empirical result suggests that it outperforms statistically traditional static approach. |
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| Keywords: | optimal hedge ratios hedging effectiveness hedging horizon |
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