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| 因子GARCH-M模型在VaR中的应用 | |
| 引用本文： | 胡月辉,叶俊.因子GARCH-M模型在VaR中的应用[J].统计与决策,2004(8):29-31. |
| 作者姓名： | 胡月辉 叶俊 |
| 摘 要： | 一、因子GARCH-M模型和VaR(Value at Risk)的计算
本文中我们采用因子GARCH-M模型来研究风险价值VaR值.这种方法吸取了因子模型(Factor model)和条件异方差模型(ARCH)的优点. |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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