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| 高维GARCH型数据控制图的主成分方法 | |
| 引用本文： | 侯雅文,王斌会.高维GARCH型数据控制图的主成分方法[J].统计与决策,2010(6). |
| 作者姓名： | 侯雅文 王斌会 |
| 作者单位： | 暨南大学经济学院统计学系,广州,510632 |
| 基金项目： | 教育部人文社科项目(07JA910004); 广东省科技计划资助项目(2007B010200058) |
| 摘 要： | 高维GARCH模型逐渐在金融市场中建立并使用,而高维控制图应用较少,文章首次采用主成分的方法建立高维GARCH控制图,能够有效改善控制图不易识别和保存数据信息量等问题,以美元汇率和股票市场2008-2009年共262个数据为例,建立汇率市场与股票市场的合成控制图,实证表明该控制图能够准确、有效识别异常点,起到监控和预警的作用。 |
| 关 键 词： | 高维 GARCH模型 主成分方法控制图 金融监控 |
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