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| 基于夏普测度极大化的最优证券选择方法 | |
| 引用本文： | 龙朝阳,易菲.基于夏普测度极大化的最优证券选择方法[J].统计与决策,2007(9):27-28. |
| 作者姓名： | 龙朝阳 易菲 |
| 作者单位： | 湘潭大学，湘潭大学 |
| 基金项目： | 湖南省社会科学规划项目 |
| 摘 要： | 一、引言在一个弱有效的市场上,投资基金管理者的任务就是实施积极的资产组合管理,不断提高投资绩效。一般来说,他们需要做好两方面的工作:一是建立在宏观经济因素基础上的市场时机选择,通过合理把握市场时机而获取收益;二是基于微观经济预测的证券选择,这要求基金经理人识别错误定价的证券,并将它们与其他证券(如市场指数证券)有效结合,分散风险,同时获取超额收益。依据均值-方差资产组合理论,这就意味着基金经理人的目标就是要使事前夏普 |
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