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| 中国燃料油最优套期保值率绩效研究 | |
| 引用本文： | 陶卫卫.中国燃料油最优套期保值率绩效研究[J].经营管理者,2014(1):224-225. |
| 作者姓名： | 陶卫卫 |
| 作者单位： | 东华理工大学经济与管理学院 |
| 摘 要： | 本文主要介绍了在最小方差思想下最优套期保值比率的估算方法。分别用普通最小二乘模型(OLS)、双变量向量自回归模型(B-VAR)、误差修正模型(ECM)以及协整关系的广义自回归条件异方差模型(ECM-GARCH)4种进行了对最优套期保值比率进行了静态的和动态的估计,结果显示这4个模型中用ECM-GARCH模型得到的套期保值效果最好。 |
| 关 键 词： | 燃料油期货 最优套期保值率 误差修正模型 双变量自回归模型 GARCH模型 |
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