| 中国实际产出增长率及其不确定性中的长期记忆性和相关性测度 |
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| 引用本文： | 刘金全,隋建利,闫超.中国实际产出增长率及其不确定性中的长期记忆性和相关性测度[J].社会科学战线,2010(1). |
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| 作者姓名： | 刘金全 隋建利 闫超 |
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| 作者单位： | 吉林大学商学院; |
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| 基金项目： | 吉林大学“985”工程和“211”工程项目; 国家自然科学基金项目(70971055); 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(08JJD790133); 教育部人文社会科学研究应急项目(2009JYJR014); 吉林大学“985”工程研究生创新基金重点项目(20081101) |
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| 摘 要： | 文章基于中国1991年1月至2008年12月工业增加值增速数据,运用ARFIMA-FIGARCH模型对实际产出增长率的动态变化过程进行测度,发现中国工业增加值增速的一阶矩不存在长期记忆性,而其二阶矩存在显著的长期记忆性,这意味着中国产出增长率水平序列不具有长期记忆性特征,而产出增长不确定性序列则表现出长期记忆性;此外,基于VAR模型而获得的产出增长率及其不确定性之间的Granger影响关系检验结果表明,产出增长率水平对其不确定性具有显著的单向Granger影响关系,因此在经济政策选择时,应充分考虑产出增长率与产出增长不确定性之间关系的特征。
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| 关 键 词： | 产出增长 不确定性 长期记忆性 ARFIMA-FIGARCH模型 VAR模型 |
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