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| 资产数量减少情形下CVaR投资组台的灵敏度分析 | |
| 引用本文： | 徐永春,甘斌.资产数量减少情形下CVaR投资组台的灵敏度分析[J].统计与决策,2008(14). |
| 作者姓名： | 徐永春 甘斌 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 文章基于CVaR的风险度量技术,考察了当投资组合的资产数量减少时投资组合的均值-CVaR有效边缘,探究了其经济含义,并与方差风险下的均值-方差边界进行了对比研究.我们发现,使用CVaR风险度量标准可以使投资者在资产选择时更加稳健,同时也有利于对风险进行分散和监管. |
| 关 键 词： | 有效边缘 CVaR 投资组合 灵敏度 |
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