| 基于信息分解的波动性研究——来自中国股票市场的实证 |
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| 引用本文： | 周孝华,吴命.基于信息分解的波动性研究——来自中国股票市场的实证[J].统计与信息论坛,2009,24(2):58-63. |
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| 作者姓名： | 周孝华 吴命 |
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| 作者单位： | 重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400044 |
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| 摘 要： | 在构建市场信心指数和市场活跃指数的基础上,借助于GARCH-M模型对市场的信息变量与波动性的关系进行研究.除通常的一些研究结论外,还得到以下结果:两种信息变量对市场波动有绝对的影响;市场活跃指数对波动有非对称的影响效果;上海市场的市场信心指数无非对称性的影响,但深圳市场低迷的市场信心会引起市场更大的波动.
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| 关 键 词： | 波动性 信息 市场信心指数 市场活跃指数 |
A Study on Volatility Based on the Information Decomposition——Eevidences from Chinese Stock Market |
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| ZHOU Xiao-hua,WU Ming.A Study on Volatility Based on the Information Decomposition——Eevidences from Chinese Stock Market[J].Statistics & Information Tribune,2009,24(2):58-63. |
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| Authors: | ZHOU Xiao-hua WU Ming |
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