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杂志ISSN号
沪市收益率波动聚集性实证研究
作者姓名:
赵迎斌
作者单位:
安徽财经大学统计与应用数学学院
摘 要:
金融市场的波动性不仅是投资者关注的焦点之一,而且也是被研究的热点之一。本文首先检验了上海证券市场的ARCH效应和序列相关性,在此基础上,将ARMA—GARCH模型应用于上证综指,结果显示该模型能有效拟合股市的波动性,最后,针对结果分析了我国股市的行为。
关 键 词:
聚集性
ARMA模型
ARCH模型
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